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期权波动率震荡料将加剧-
发布日期:2016-09-21

  周二50ETF价格下跌,成交明显萎缩,受此影响,50ETF9月认购期权全线下跌,9月认沽期权多数上涨。截至收盘,平值期权方面,9月平值认购合约“50ETF购9月2250”收盘报0.0115元,跌20.14%;9月平值认沽合约“50ETF沽9月2250”收盘报0.0220元,涨1.38%。

  成交方面,周二期权成交量下降,持仓量增加。成交量方面,单日成交206837张,较上一个交易日减少92596张,减幅为30.92%。其中,认购期权成交117254张,认沽期权成交89583张。期权成交量认沽认购比0.76,上一交易日为0.71。持仓方面,期权持仓总量增加0.95%至1397301张。成交量/持仓量比值为14.80%。

  光大期货期权部张毅表示,考虑到目前隐含波动率处于历史低位区间,且预期美联储9月份加息与否将对国际金融市场带来较大冲击,在国内A股市场届时可能出现波动率快速升高的局面。策略方面,投资者可考虑尝试利用美联储9月加息与否进行事件套利。

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